假定随机变量X,Y独立同分布,都服从N(0,1),计算:E[MAX(X,Y)]
来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/02 23:51:59
假定随机变量X,Y独立同分布,都服从N(0,1),计算:E[MAX(X,Y)]
Z=max(x,y)
当x,y)独立时,F(z)=[Fx(z)]^2-->fz(z)=2fx(z)F(z)
E[MAX(X,Y)] =∫2zf(z)F(z)dz(代入标准正态分布密度函数,经分步积分可以算出)= 1/(pi)^(1/2)
当x,y)独立时,F(z)=[Fx(z)]^2-->fz(z)=2fx(z)F(z)
E[MAX(X,Y)] =∫2zf(z)F(z)dz(代入标准正态分布密度函数,经分步积分可以算出)= 1/(pi)^(1/2)
假定随机变量X,Y独立同分布,都服从N(0,1),计算:E[MAX(X,Y)]
已知随机变量X,Y相互独立,且同服从分布N(0,1),又Z=根号(X^2+Y^2),求E(X),D(X)
设随机变量X与Y相互独立,且都服从正态分布N(0,1),则P{max(X,Y)≥0}=______.
随机变量X,Y独立且同分布.服从于N(0,1/2).求|X-Y|的期望与方差
假设X、Y都服从独立同分布的指数分布,则max(X,Y)服从什么分布呢?如何求其期望、方差
设随机变量X与Y独立同分布,且都服从标准正态分布N(0,1) .试证:U=X平方+Y平方与
设随机变量X与Y相互独立,都服从正太分布.其中,n(2,5),N(5,20).计算概率P(X+Y
设随机变量X和Y相互独立,且都服从正态分布N(0,1),计算概率:P(X*X+Y*Y
1.设随机变量X Y 相互独立,同分布与N (0,0.5),求E(| X - Y |)
设随机变量X服从N(1,1),随机变量Y服从参数为2的泊松分布,且X与Y相互独立,求E(2X+Y),E(XY),D(2X
证明随机变量的独立性X,Y独立同分布,服从标准正态分布N(0,1).令U=X^2+Y^2,V=X/Y求证U,V相互独立.
设随机变量x,y相互独立 都服从N(0,1) 计算概率P(X^2+Y^2