这道期货试题怎么理解某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分／蒲式耳,与此同

来源：学生作业帮编辑：搜搜做题作业网作业帮分类：综合作业时间：2024/05/07 03:29:16

这道期货试题怎么理解
某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分／蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分／蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分／蒲式耳.这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是( )美分／蒲式耳.
A．4 B．6 C．8 D．10
可是我算出来选【D】
你看,当价格为270美分/蒲式耳时,
第一份合约：盈利6美分/蒲式耳*10手,
第二份合约：亏损9美分/蒲式耳*20手,
第三份合约：盈利4美分/蒲式耳*10手,
此时亏损（9*20-6*10-4*10）=80美分/蒲式耳,那答案中最大亏损为8美分/蒲式耳是什么意思?
（只有10积分了,各位行行好）

这个题指的是一组蝶式套利的最大亏损情况,题出的确实有些问题,不过你也只能忍了.考试中经常会有这种问的不清不楚的题出现,没办法啊.

这道期货试题怎么理解某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分／蒲式耳,与此同 7 月 1 日,某投资者以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期,执行价格为 10200 点的恒生指数看跌期权,同时 7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的一道期权的计算题2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌蒲式耳换算成国内的计量单位怎么算大1金融期权计算题投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为张三有25个美国硬币,其中有5美分和10美分的.他一共有1.65美元. 什么叫蒲式耳西方经济学问题1.如果政府对卖者出售的商品每单位征税5美分,那么这种做法将引起这种商品的价格（）A.上升5美分.B.上升钱柜有1.15美元,却无法把1美元、50美分,25美分,10美分,5美分换成硬币,钱柜有哪些硬币,分别有多少枚价格的英文表达例如 17美分一角钱等等金融学名词解释1．价格发现2．交割价格3．远期交易综合协议4．期货交易5．持有成本理论6．看涨期权7．欧式