ARIMA模型,原始数据不平稳,一阶差分后平稳,但相关性检测如下.不适合用ARIMA模型吗?还是什么?
来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/15 04:55:22
ARIMA模型,原始数据不平稳,一阶差分后平稳,但相关性检测如下.不适合用ARIMA模型吗?还是什么?
相关性检验在哪里?一阶差分之后平稳一般就可以用ARIMA(X,1,X)了
再问: 好了,之前应该网速不好没传上去
再答: 只能试试(1,1,1)吧,你这个是真实数据吧?是关于什么的?考虑过(g)arch没?
再问: 大商所豆一连续的收盘价,真实数据啊。试过(1,1,1),拟合得很不好,是不是要做季节调整呢?或者取对数?毕业论文,规定了模型
再答: 真实数据很难完美拟合的,试试garch(1,1)或者TARCH,应该好点
再问: 用二阶差分来做感觉还像那么回事,不过好像一阶一阶平稳了非要用二阶做,有点说不通……谢谢你了
再答: 一介平稳了肯定用I(1)了啊,就算你2阶出结果了你也很难用啊。。。
再问: 好了,之前应该网速不好没传上去
再答: 只能试试(1,1,1)吧,你这个是真实数据吧?是关于什么的?考虑过(g)arch没?
再问: 大商所豆一连续的收盘价,真实数据啊。试过(1,1,1),拟合得很不好,是不是要做季节调整呢?或者取对数?毕业论文,规定了模型
再答: 真实数据很难完美拟合的,试试garch(1,1)或者TARCH,应该好点
再问: 用二阶差分来做感觉还像那么回事,不过好像一阶一阶平稳了非要用二阶做,有点说不通……谢谢你了
再答: 一介平稳了肯定用I(1)了啊,就算你2阶出结果了你也很难用啊。。。
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