建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序
来源:学生作业帮 编辑:搜搜做题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/06/12 23:34:53
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序
ADF检验可知我的原始数据是不平稳的,二阶差分后平稳.我用原始数据做了VAR模型,模型是稳定的,原始数据做了协整检验,表示有长期关系.我做到这里有错误吗?还需要格兰杰检验码?有哪位大侠能就我这个问题给出做各项检验的先后顺序,分别用原始数据(不平稳)还是二阶差分数据(平稳)还做,请不要用网上的,因为我看了一些,但任然不是很明白.特别是以下这句话“协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系,那么,到底是先做格兰杰还是先做协整呢?因为变量不平稳才需要协整,所以,首先因对变量进行差分,平稳后,可以用差分项进行格兰杰因果检验,来判定变量变化的先后时序,之后,进行协整,看变量是否存在长期均衡.上面说的协整是用什么数据做?
ADF检验可知我的原始数据是不平稳的,二阶差分后平稳.我用原始数据做了VAR模型,模型是稳定的,原始数据做了协整检验,表示有长期关系.我做到这里有错误吗?还需要格兰杰检验码?有哪位大侠能就我这个问题给出做各项检验的先后顺序,分别用原始数据(不平稳)还是二阶差分数据(平稳)还做,请不要用网上的,因为我看了一些,但任然不是很明白.特别是以下这句话“协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系,那么,到底是先做格兰杰还是先做协整呢?因为变量不平稳才需要协整,所以,首先因对变量进行差分,平稳后,可以用差分项进行格兰杰因果检验,来判定变量变化的先后时序,之后,进行协整,看变量是否存在长期均衡.上面说的协整是用什么数据做?
1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.
2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.
3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰
4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.
3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰
4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序
能不能基于VEC模型做脉冲响应函数和方差分解?
eviews运用用这些数据做单位根检验、协整分析、格兰杰因果、建立var模型、脉冲、方差分解.乱七八糟的,
请问如何做adf检验后 建立var模型 再进行granger 因果检验 求详细详细步骤和解释
VAR模型中通不过格兰杰因果检验数据能做模型吗?
求EVIEWS做ADF检验、协整检验、误差修正模型、向量自回归模型.格兰杰因果检验
原子模型建立过程的先后排列顺序
如何用Eviews做VAR模型滞后结构检验
ADF检验和VAR模型使用的是原始数据后还需要取对数吗?
格兰杰因果检验和向量自回归(VAR)模型问题
ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列,请问能够继续1、格兰杰检验2、VAR模型3、GRACH模型吗
matlab建立多元线性回归模型并进行显著性检验及预测问题