资产组合期望收益率计算题

来源：学生作业帮编辑：搜搜做题作业网作业帮分类：综合作业时间：2024/05/22 09:07:28

资产组合期望收益率计算题
下表是资产A、B和C的收益率的期望和标准差。
资产期望标准差
A 0.30 0.10
B 0.20 0.06
C 0.16 0.04
A和B的相关系数是0.5，B和C的相关系数是0.2，A和C的相关系数是0.3，在该资产组合中，A和B所占的比重都是30%，C占比重40%，求该资产组合的预期收益率和标准差。
顺便问一下相关系数是指什么？
谢谢：）
课堂上了解了，不过标准差的计算或许还要再加个开根号？

预期收益率R=30%*0.30+30%*0.20+40%*0.16
标准差=（30%*0.1）平方+（30%*0.06）平方+（40%*0.04）平方+2*30%*30%*0.5+2*30%*40%*0.2+2*30%*40%*0.3
你自己算算吧。

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