stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在

来源：学生作业帮编辑：搜搜做题作业网作业帮分类：英语作业时间：2024/06/05 19:45:46

stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
White's test for Ho:homoskedasticity
against Ha:unrestricted heteroskedasticity
chi2(20) = 26.27
Prob > chi2 = 0.1569
Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test
Source chi2 df p
Heteroskedasticity 26.27 20 0.1569
Skewness 12.82 5 0.0251
Kurtosis .1 .
Total .26 .

Prob > chi2 = 0.1569
可以认定不存在异方差问题

Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? 计量经济学中用怀特（White）检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正计量经济学的几个问题1.white检验可以检验出异方差存在与否,而且还可以判断出是那个解释变量引起的,请问如何让判断是哪 F检验方差是否齐性的判断过程关于异方差GQ检验的临界值请问,Eviews怀特检验结果如下,是不是说明不存在异方差性,接下来该怎么做?直接做序列相关性检验吗? eviews异方差检验! 请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, White检验 stata DF检验、ADF检验、granger检验和协整分析用stata软件的命令是什么? 求教一下统计学中异方差检验的一句话 STATA中Hausman检验的p值是0.12,是使用固定效应模型还是随机效应模型?