为什么用方差公式计算的结果与计算器计算的不一样-搜答案-搜搜做题作业网

标准差是方差开方后的结果(即方差的算术平方根)假设这组数据的平均值是m方差公式s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]

E(2x[E(x)])=[E(x)]*E(2x)=E(x)*2*E(x)这里,一开始中括号里E(x)可以当做常数对待,因为变量x的期望不能还是变量,所以可以提取到外面E(E(x)^2)=E(x)^2期

如果计算式=空值,结果为空值；否则,对结果进行四舍五入保留2位小数.

（1）方差(8^2+9^2+10^2+11^2+12^2)/6=85标准差85开平方,约等于9.22（2）方差(78^2+80^2+80^2+81^2+82^2+83^2+83^2+85^2)/8=6

因为理算表是连续相乘的数据会最后处理而您用计算公式算可能阶段阶段的算一个结果出来肯定会处理掉末尾一些数据所以最终值要稍微小点的

理论重量计算公式为：（边长+边长-厚度）/1000*厚度*长度*密度,如1条6米的304管的密度为7.93计算,直径为50mm,厚度为5.0的：即：（50+50-5）/1000*5*6*7.93=22

原始数据：x1,x2,...,xnx的数学期望：Ex=[∑(i=1->n)xi]/n(1)x的方差：D(x)=[∑(i=1->n)(xi-Ex)²]/n(2)x的方差：D(x)还等于：D(x

初中都是用{S^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]}这个公式其中m表示平均数.再问：最后算出的答案直接填S^2？再答：是的.

不是还加了一吗

若X为离散型随机变量,其概率分布为P(X=xk)=pk(k=1,2,…),则称和数sum(PK)为随机变量X的数学期望,简称期望,记为E(X)若X为连续型随机变量,其概率密度为f(x),则X的数学期望

标准差是方差开方后的结果(即方差的算术平方根)假设这组数据的平均值是m方差公式s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]

证明:方差D(ξ)=E(ξ^2)-[E(ξ)]^2=0^2×C(0,n)q^n+1^2×C(1,n)pq^(n-1)+……+n^2×C(n,n)p^n-(np)^2=np[C(0,n-1)q^(n-1

这是因为你用的是样本,所以除以n-1.如果是总体的方差,那就是除以n.

1/n[(x-x1)2+…+(x-xn)2]

方差和标准差：右图为计算公式Variance'sformula样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数叫做样本方差；样本方差的算术平方根叫做样本标准差.样本方差和样本标准差都是衡量一个样本波动大小

方差是各个数据与平均数之差的平方和的平均数,即s^2=(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2],其中,x_表示样本的平均数,n表示样本的数量,xn表示个体,而s

方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数.S^2=[(X1-X¯)^2+(X2-X¯)^2+……+(Xn-X¯)^2]/NS^2=1/N*Σ(Xn-X¯)^2举

若两个随机变量X和Y相互独立,那么两个随机变量的和的方差等于各自方差的和： &nb

若x1,x2,x3.xn的平均数为m则方差s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+.+(xn-m)^2]标准差s=√1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+.+(xn-m)^2]

假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金.在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风